Forex Edge

Comment créer un quotTrading Edgequot: connaître les monnaies fortes et faibles Dans nos webinaires de trading en direct, nous nous référons souvent à découvrir quelles sont les monnaies les plus fortes et qui sont les plus faibles. En faisant cette détermination, nous pouvons coupler les monnaies afin que nous ayons un fort contre un faible ou un faible contre un fort. En faisant cela nous créons un edgerdquo ldquotrading pour nous-mêmes. Si nous échangons une paire de devises dans laquelle les deux devises sont assez égales en force, nous abandonnons le bord parce que l'une ou l'autre devise peut ldquotake controlrdquo puisqu'ils sont de force égale. En faisant correspondre un fort avec un faible, cependant, nous pouvons avoir un peu plus de confiance en connaissant la direction du mouvement probable. Ensuite, si nous correspondons à la direction de ce mouvement potentiel avec la direction de la tendance sur le graphique quotidien, nous avons un avantage commercial clair. Par exemple, actuellement la paire USDCHF est dans une tendance baissière sur le graphique quotidien. Sur la base d'une analyse approfondie, nous constatons que l'USD est faible et que la CHF est forte. Donc la vente de cette paire dans la direction de la tendance quotidienne est un commerce plus probables. En bref, voici comment je vais faire une analyse de haute fiabilité. J'utilise un graphique de 4 heures avec une SMA 200 sur elle. Sur une feuille de papier, un bloc-notes ou une feuille de calcul Excel, j'énumère les monnaies (pas les paires mais les devises elles-mêmes) dans une colonne verticale. Par exemple, EUR, USD, CHF, etc Maintenant, letrsquos dire la paire en question sur le graphique de 4 heures est l'EURUSD. Si elle se négocie au-dessus de la SMA 200, cela signifie que l'EUR est plus fort que l'USD à ce moment-là. Je fais une note de cela à côté de l'EUR et l'USD dans le vertical columnhellipEUR obtient une flèche vers le haut et le USD obtient une flèche vers le bas. Puis je vais à la monnaie suivante et passer par le même processus. (Dans l'ensemble, j'apporte environ 25 paires sur les cartes chaque jour avant l'ouverture de la session de New York et cela prend moins de 15 minutes.) Quand je suis fait avec le processus ci-dessus, je compte toutes les flèches ldquoup rdquo et ldquodown Arrowsrdquo pour l'EUR contre les autres devises et puis je peux dire où l'EUR se classe en termes de force par rapport à chacun d'eux. Par exemple, si l'EUR a 5 flèches vers le haut et 2 flèches vers le bas et le JPY a 3 flèches vers le haut et 4 flèches vers le bas, cela signifie que l'EUR, dans l'ensemble, est plus fort que le JPY. (Il doesnrsquot obtenir beaucoup plus simple que cela) Quand j'ai toutes les monnaies dans lesquelles je suis intéressé évalué de cette façon, je puis avoir un aperçu de la façon dont ils se rapportent les uns aux autres sur la base de la force. Ensuite, je match le plus fort avec les plus faibles et aller aux charts et de chercher une raison technique, comme une rupture de soutien ou de résistance, pour entrer dans le commerce dans le sens de la tendance. Une paire qui a une forte monnaie appariée contre une devise faible serait un candidat pour un achat dans une tendance haussière quotidienne. D'autre part, un faible pair contre un fort serait un candidat pour une vente dans une tendance baissière quotidienne. En ce qui concerne les paires que je regarde personnellement, je lance cette analyse sur toutes les combinaisons des devises suivantes: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CHF et CAD. Le processus est très simple, simple et très ennuyeux hellipb ut il fonctionne. Comme un avantage secondaire, alors que je suis à travers le processus de vérification du graphique de 4 heures sur chaque paire, j'ai vraiment une idée de ce qui se passe sur le marché à l'époque. Et cette information me sert bien que la journée de négociation progresse. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Quelle est votre bordure Comme tout le monde ici le sait, le commerce sans un bord conduira toujours à l'échec. Pour réussir à la négociation, vous devez avoir une stratégie commerciale avec un avantage et une stratégie de gestion des risques appropriés pour vous assurer de rester dans le jeu assez longtemps pour obtenir de nombreuses occasions d'appliquer votre avantage et de réaliser vos gains. J'ai écrit un petit article à ce sujet sur mon blog en réponse à un courriel que j'ai reçu. L'article est appelé Trading Strategies that Work si quelqu'un est intéressé à lire un commentaire sur elle. Il ya seulement trois choses que je connais qui ont un avantage. La tendance, les effets du soutien et la résistance et l'élan. La tendance est la meilleure sur les marchés tels que les grandes paires FX qui sont conduites par des fondamentaux économiques (notamment l'EURUSD). Le soutien et la résistance semblent se produire sur les marchés qui sont conduits par les spéculateurs. Momentum semble être un peu plus difficile à clouer vers le bas, il se produit fortement sur des paires comme la GBPUSD, mais il est efficace sur tout marché qui est enclin à faire de gros mouvements brusques. Les bords de la tendance et le soutien et la résistance sont à peu près mutuellement exclusifs, c'est-à-dire plus la tendance est le soutien moins efficace et la résistance est. Ce sont donc les seuls bords que je connais et les seuls bords que j'applique. Ma question est: quel est votre avantage, comment l'appliquez-vous et comment savez-vous que cela fonctionne vraiment? Inscription mai 2010 804 Posts Ne mord pas la main qui vous alimente Avec un bon livre et du papier de qualité, vous pouvez bien essuyer votre cul. Voici un exemple d'un bord réel qui est sur le point d'aller vers le sud, C était une vache à lait pour beaucoup de gens (pas seulement HFTs). La rupture d'une vague ne peut pas expliquer la mer entière. Il n'y a pas une telle chose comme un bord constant sur les marchés, les bords viennent et les bords vont, un bord n'est qu'une illusion temporaire ou dillusion. Les marchés ont fonctionné de la même depuis des années et continuent à le faire aujourd'hui, ils montent ils descendent ils vont nulle part. Quand ils vont en haut, vous devriez aller de la même façon, quand ils descendent, vous devriez descendre, quand ils vont nulle part vous allez nulle part. Prenez l'histoire de tout marché et il s'inscrira dans une seule barre, cette barre se rapporte à toute l'histoire du temps et le prix connu pour cet instrument de négociation. À l'intérieur de cette barre se trouve le trésor. Son connu comme séquence dynamique. Voyez si vous pouvez en attraper une. Il n'y a pas une telle chose comme un bord constant sur les marchés, les bords viennent et les bords vont, un bord n'est qu'une illusion temporaire ou dillusion. Donc vous dites qu'un avantage est basé sur une certaine inefficacité temporaire (illusion dillusion comme vous l'appelez) sur le marché. Les marchés ont fonctionné de la même depuis des années et continuent à le faire aujourd'hui, ils montent ils descendent ils vont nulle part. Mais dans ce cas, un avantage fondé sur une EFFICACITÉ du marché (ce que le marché fait constamment à plusieurs reprises) serait en fait une limite quotconstant parce quotthe marchés ont travaillé de même pendant des années. Inscrit en août 2007 Statut: Toujours en train d'essayer. 2,262 Posts Un bord est quelque chose qui vous met en avance sur les autres. Vous pourriez avoir un bord de l'information, bord de la vitesse ou un bord parce que vous commerce dans le grand volume. Il existe d'autres types d'arêtes. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent qu'un bord ne peut pas durer. Je veux dire, il va cesser de durer quand assez de gens le découvrir et de vouloir le détruire, directement ou indirectement. Ce n'est pas certain que cela se produira, du moins pas dans un délai pertinent. Dans les manuels d'économie, ils écrivent sur la façon dont les profits surannés se réduisent à des profits normaux lorsque les concurrents vous voient gagner de l'argent dans un marché particulier. Dans les marchés financiers, il est beaucoup plus difficile pour une personne de travailler sur ce que vous faites et se précipiter pour prendre un morceau de ce gâteau particulier. Avons-nous besoin d'un avantage pour le commerce avec succès La réponse à cette question dépend probablement de la façon dont vous définissez personnellement le mot. Demandez-vous si vous avez besoin d'un avantage pour gagner de l'argent dans le monde réel. Dans une industrie déjà établie, un avantage pourrait être de trouver des matériaux à moindre coût ou d'avoir une main-d'œuvre plus productive que vos concurrents. Mais si ma ville n'a pas d'entreprise X. Si j'ouvre une entreprise X dans ma ville et ça va très bien, cela signifie-t-il que j'ai un avantage que je ne pense pas, sauf si nous comptons le but de prendre de l'argent qui aurait autrement Appartenaient à d'autres types d'entreprises. Dans ce scénario mon avantage serait un produit que les clients étaient prêts à renoncer à d'autres produits à l'achat. Mais si nous parlons d'un avantage dans ma ligne de métier, alors je n'en ai pas, puisqu'il n'y a pas de concurrents un avantage dans les affaires est un concept qui exige une personne pour comparer deux ou plusieurs entreprises et leurs structures. J'ai simplement eu la prévoyance de remarquer qu'il y avait de l'argent à faire. Donc, un avantage est quelque chose qui a une personne qui leur permet de rivaliser avec d'autres personnes en faisant la même chose que eux. Dans le scénario d'affaires X, j'ai trouvé une méthode de faire de l'argent que personne d'autre dans ma ville n'utilisait, et a donc été couronnée de succès. Si je suis en mesure d'assimiler l'information et de négocier sur elle d'une manière qui me permet de prendre de l'argent sur le marché des changes, un moyen qui (dites juste) que personne d'autre ne sait, puis-je avoir un bord Id dire que j'ai un Dans la mesure où je suis en mesure de prendre de l'argent sur les marchés en rivalisant avec tous les autres types de commerçants. Im concurrence en général pour prendre des prix et en concurrence avec ceux qui pensent que le prix va, par exemple, monter comme je le pense. Mais je suis en concurrence avec aucun homme dans le commerce de ma stratégie spécifique. Le point clé étant qu'aucune personne ne peut rendre mon commerce non rentable ou de réduire son efficacité à moins que leur est soit un changement important dans la façon dont le marché fonctionne (comme dans Craigs lien ci-dessus) ou les gens prennent conscience de comment je gagne de l'argent et procéder À rejoindre jusqu'à ce que l'occasion n'existe plus. Si une autre personne vient à savoir ce que je sais, ils prennent conscience de l'occasion, et sont capables d'obtenir leurs commandes au marché avant moi, alors ils ont un avantage sur moi dans ma niche particulière. EDIT: Après avoir pensé à ce post pour un peu, peut-être il ya en fait quelque chose de définissable à prendre de lui, lol. On pourrait dire qu'il ya deux types de bord, un stade 1 et un stade deux bord. Un bord de stade 1 est un bord qui n'a pas encore commencé à décliner. Quand une personne a ce bord, ils sont en concurrence avec d'autres dans un marché de profits. Les seules façons dont ce bord va commencer à diminuer ou à disparaître sont: a) le marché change fondamentalement en raison d'une réglementation ou d'un changement marqué dans la façon dont les acteurs du marché agissent, ou (b) d'autres commerçants commencent à commercer en utilisant la même méthode Est, sont en concurrence directe) et de le combattre en faisant des améliorations dans l'efficacité, puis en perdant le profit de se mettre en avant l'autre, donc le transformer en un stade 2 bord. Le bord de l'étape 2 disparaîtra une fois que les bénéfices n'existeront plus, les commerçants exploitant le bord ont fait tous les gains d'efficacité possibles et ont accepté des bénéfices inférieurs et inférieurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alternativement, nous pouvons distinguer entre les bords en les appelant soit des bords d'information qui permettent à une personne de voir une occasion de faire des profits, ou des bords d'efficacité qui apportent une vitesse accrue ou des coûts plus bas et donc au fil du temps laisser un bord d'information n'existe plus. Vivre l'aventure dans ma tête. Date d'inscription: janvier 2010 Statut: overcaffeinated. Tout d'abord, un bord ne vous appartient pas. C'est un phénomène statistique dont vous pouvez profiter si vous êtes assez bon pour trouver et exploiter. Pour ses observateurs, le marché se déplace effectivement de façon aléatoire vers le haut et vers le bas la majorité du temps - il ya une chance de 50 il va monter xxx pips avant de descendre xxx pips. Si vous modifiez les paramètres en ayant un TP plus élevé que SL ou vice versa, la probabilité change en conséquence, la valeur attendue de chaque transaction est 0 moins l'écart. Les bords exploitables n'existent que lorsque ces probabilités changent - lorsque nous identifions une situation dans laquelle il y a 51 ou meilleure chance de déplacement de prix xxx pips dans notre direction avant de déplacer le même nombre de pips dans la direction opposée. Lorsque nous identifions une situation non aléatoire sur le marché, nous devons également avoir les compétences nécessaires pour l'exploiter à l'aide de stoplosses et de cibles de profit afin de rentabiliser ces moments avant que le marché revienne à son imprévisibilité habituelle. bord. Si hoc legere scis nimium eruditionis habes Il n'y a pas une telle chose comme un bord constant sur les marchés, les bords viennent et les bords vont, un bord n'est qu'une illusion temporaire ou dillusion. Les marchés ont fonctionné de la même depuis des années et continuent à le faire aujourd'hui, ils montent ils descendent ils vont nulle part. Quand ils vont en haut, vous devriez aller de la même façon, quand ils descendent, vous devriez descendre, quand ils vont nulle part vous allez nulle part. Prenez l'histoire de tout marché et il s'inscrira dans une seule barre, cette barre se rapporte à toute l'histoire du temps et le prix connu pour ce commerce. Vous êtes plein de conneries, vous ne comprenez pas, le gars a testé 10 ans de données et a montré un avantage, il ya toujours le soutien et la résistance qui tiennent plus souvent puis pause, il ya toujours des tendances et l'élan, c'est la physiologie de base la clé est de Commerce de la bonne paire le bon moment, comme le meilleur est possible les conditions du marché droit pour votre bord et ici vient en jeu l'expérience. Comme tout le monde ici le sait, le commerce sans un bord conduira toujours à l'échec. Pour réussir à la négociation, vous devez avoir une stratégie commerciale avec un avantage et une stratégie de gestion des risques appropriés pour vous assurer de rester dans le jeu assez longtemps pour obtenir de nombreuses occasions d'appliquer votre avantage et de réaliser vos gains. J'ai écrit un petit article à ce sujet sur mon blog en réponse à un courriel que j'ai reçu. L'article est appelé Trading Strategies that Work si quelqu'un est intéressé. Après avoir lu trois de vos articles, y compris celui que vous avez lié à votre premier poste, je dois vous applaudir sur votre dévouement évident à ce que vous faites. Cela dit, j'ai quelques problèmes avec ce que vous écrivez. Je vais commencer rapidement avec votre poste d'ouverture. Vous dites que les trois arêtes que vous connaissez sont les tendances, le soutien et la résistance, et l'élan. Je voudrais appeler ces caractéristiques des choses d'un marché, mais aurait du mal à les appeler des bords parce que je ne vois aucune futureur innée à ces ces choses sur leurs propres. Quelle est la probabilité qu'une tendance donnée une fois identifiée comme une continuera à être une tendance, et pour combien de temps Il me semble que vous êtes couler votre filet classificatory trop large en les définissant comme des bords en eux-mêmes. En ce qui concerne l'article, plus précisément le premier paragraphe - Vous dites que le commerce est sur les probabilités et non sur les certitudes. J'ai l'impression que vous voyez le commerce de cette façon à cause des lunettes statistiques que vous portez. Permettez-moi d'essayer de construire un stéréotype pour une personne qui voit chacun: Les gens qui voient près des certitudes sont ceux qui au moins pensent qu'ils savent ce que le sentiment du marché actuel est. Ils ont une expérience suffisante pour savoir ce qui est normal sur les marchés. Peut-être leur point de vue sur le taux de change est basé sur les flux monétaires dans un pays qui ne montrent aucun signe de relâchement et ils s'attendent à des arrêts à l'avance sera déclenché, et donc entrer une position 5 pips avant. Dans les yeux des commerçants, il ya des raisons claires pourquoi ce commerce devrait être pris, il ya une logique à ses actions. Dans le monde réel Multinationales se précipitent dans le pays, et sur le marché il ya des arrêts qui feront le prix pour éventuellement écarter. Il voit l'inconvénient comme étant sévèrement limité. Pour lui, ce n'est pas sur les statistiques, sur les faits et leurs conséquences logiques. Il sait rien ne peut jamais être certain, mais ce résultat est ce que son expérience l'amène à s'attendre à se produire. Les gens qui voient les probabilités sont ceux qui ont regardé ce que le prix a fait dans le passé. Ils utilisent des données historiques pour trouver des modèles qui, le plus souvent, produisent le même résultat. Ils ont ensuite mis ce modèle à l'épreuve en direct test en direct, ce qui garantit que le modèle continue à jouer comme prévu. Mon problème avec cela est que l'on ne sait jamais vraiment quand le jeu est en place. La seule raison pour laquelle le modèle a été échangé est en raison de statistiques favorables, et votre seule sécurité est de spécifier une limite de perte pour cette stratégie avant de commencer à le négocier. Ne pourrait pas un modèle historique, parmi tous les millions de modèles statistiques possibles, qui montre un taux de réussite de 60 simplement être un événement aléatoire Il pourrait certainement. Et tout aussi important, qu'est-ce qui vous empêche de sauter de modèle à modèle qui vient juste de se passer d'avoir un taux de victoire de X jusqu'à ce que votre compte a dit quotHost La Vista, Babyquot Passer à votre recherche d'une section bord. Plus précisément, j'ai trouvé votre écriture sur les trois types de marché intéressant, et j'ai lu l'article lié. C'est une distinction que je n'ai pas vraiment venir à faire encore, peut-être parce que je n'ai jamais lu beaucoup d'autres que sur FX. Je vais certainement penser un peu plus à cela, merci. Vous avez également mentionné l'élan comme étant le plus difficile à clouer vers le bas. Je peux vous dire pourquoi c'est tout droit. Avec une tendance et SampR, vous baser vos prédictions sur ce qui se passe et ce qui s'est passé, respectivement. En revanche, l'élan se produit (apparemment) de nulle part. Je ne pense pas que vous trouverez des explications ou être en mesure de prédire l'élan, sauf si vous vous éloignez des graphiques de données de taux de change réels. Et enfin, en ce qui concerne vos expériences dans le suivi des tendances, SampR, et les sections de momentum de l'article. Puis-je vous demander comment vous avez élaboré vos règles d'entrée sur le marché? Aussi, les résultats de l'expérience sont-ils rétrospectifs ou le produit d'un test direct en direct? Je sais que je suis critique dans ce post, mais je suis très intéressé d'entendre vos commentaires . Il est évident que vous êtes dévoué à ce que vous faites, et avec de l'énergie comme ça, vous avez une bonne chance que n'importe qui d'entre nous. Vivre l'aventure dans ma tête. McDonalds est une marque thats connu dans le monde entier et ils font produire dans un tel volume qu'ils peuvent vendre à très bon marché. Les vendeurs locaux de restauration rapide ne peuvent pas concurrencer. Im pas dans votre tête Scotty mate, vous allez avoir à me dire ce que vous pensez. EDIT: Fast food pour des modes de vie rapides Ils existent pour donner aux gens ce qu'ils veulent ChipChop, le suspense à me tuer. Vivre l'aventure dans ma tête. La plupart supposent mc Donalds faire de l'argent en vendant des hamburgers et des frites. Theyre effectivement dans les affaires de l'immobilier. Alors qu'est-ce que leur bord? La sauce secrète Monopolisation Des modèles d'affaires de franchise attrayante Alimentation plus rapide Alimentation moins coûteuse Puissance d'achat (commerce de gros à détail) Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est que tout ce qui se rapportait à la négociation, Acheter bas et vendre haut mais c'est assez généralisé je dois y réfléchir plus. N'importe qui d'autre Ils fournissent des emplois supplémentaires dans toute l'économie. Les magasins de vêtements de taille supplémentaire, les médicaments pour les maladies liées à l'obésité, vidéos d'entraînement, adhésions de gym, factures d'hôpital, funérailles, la liste est sans fin. Ils reçoivent également des récompenses des États pour empêcher les personnes d'atteindre l'âge de la retraite. McDonalds est idéal pour l'économie. EDIT: Scotty est une taquinerie, je vais. J'espère que sa terre briser pour vous Cindy. Vivre l'aventure dans ma tête. Donc, les marchés existent parce qu'ils donnent aux gens ce qu'ils veulent, mais ce qui a cela a à voir avec un bord des personnes, je trouve difficile de croire que les commerçants prospères réussissent parce qu'ils donnent aux gens ce qu'ils veulent. En réalité, ce ne serait pas le commerçant infructueux donnant au commerçant prospère ce qu'il veut. Comme dans la liquidité Au lieu de l'autre chemin autour de Désolé juste ne pas suivre Je pense que le lien entre quotgiving les gens ce qu'ils veulent et quotfinding un edgequot n'est pas direct. Les marchés des changes existent pour que les capitaux puissent entrer librement dans les pays de libre-échange. Comprendre quand et pourquoi cela se produit peut faire partie de votre avantage. C'est totalement vrai, mais Scotty pourrait très bien avoir l'intention d'une inclinaison différente sur elle. Vivre l'aventure dans ma tête. Le seul réel Edge: Trading de Breakeven Inscrit en avril 2012 Statut: Membre 323 Posts Im début de ce fil inspiré par serré Profondeur du marché de négoce à terme, qui jette une toute nouvelle lumière sur le marché FX pour Moi - parce que le marché Forex est le même que n'importe quel marché négocié en bourse et les mêmes principes s'appliquent, mais de nombreux commerçants, et surtout ceux qui commencent, sont ignorants d'eux. Bien sûr, nous ne voyons pas DOM, mais le principe s'applique toujours. Le but de ce fil est d'explorer le commerce avec des arrêts très serrés et le concept fondamental de faire des bénéfices sur les marchés: a) que le profit est fait seulement à partir du seuil de rentabilité b) que le nom du jeu est stop-running: les joueurs poussent C) que l'intention et la capacité des déménageurs de marché est inconnue au-delà des prochaines ticks (et c'est pourquoi vous n'avez que 10 lignes de profondeur sur le DOM, le reste est sans importance) d) que l'action de prix Et TA est seulement bon pour identifier les points de contention et les aimants potentiels de cibles, mais pas la direction future e) donc le vrai bord réside dans la capacité d'attraper une position d'équilibre avec coût collatéral inférieur qu'une cible de 2-8 tiques et tenir des coureurs de là Si le momentum émerge. Pour moi, cela signifie fondamentalement une chose - le commerce tout, avec tendance, contre-tendance, évasions, mais toujours avec des arrêts très serré et tenir à des cibles raisonnables à partir de là. C'est la seule façon rentable de négociation que j'ai connu en plus de cinq ans. Pour exposer le concept de discussion, ci-dessous est une vidéo de John Grady qui, fondamentalement, résume tout cela, ce qui me donne envie de jeter des choses conventionnelles comme des arrêts swing large et quotsetupsquottable rentable par la fenêtre. Si le marché a bougé deux tiques dans une direction, il peut facilement déplacer deux plus, ou quatre plus, ou moudre quarante plus pour cette matière - tant qu'il ya des arrêts à décharger dans, et aucune opposition réelle. Cela est très clair à voir sur les DOM dans les contrats à terme, moins dans FX. Si les gros joueurs qui entrent et sortent sur pullbacks à leur position d'équilibre, comment peut un commerçant de détail faire un bénéfice en restant dans Si les gros gars continuent à se faner élargissant les gammes et sortir immédiatement et de s'écarter si ils ne reçoivent pas immédiatement ( Qui fait en fait les gammes étendre), comment peut un type de détail les soutenir Alors, heres le point de discuter dans ce fil - et comment il pourrait être appliqué dans le trading FX: quotTo la journée occupée To the idle playquot Inscrit en septembre 2012 Statut: Pythagoras (570 av. J.-C. - 495 av. J.-C.) Inscrit en avril 2012 Statut: Membre 323 Messages Je commencerai peut-être en présentant une certaine logique derrière cette façon de négocier . J'aimerais qu'on m'apprend cela quand j'étais encore un novice, cela m'aurait sauvé quelques milliers de dollars Donc la première chose que nous savons avec certitude que le bord est dans une position d'équilibre. Comme l'a expliqué John Grady ci-dessus. C'est un fait de la vie personne n'a jamais fait de l'argent en tenant un commerce perdant. Bien sûr, si un commerce perdant est revenu au point d'équilibre, puis est allé en faveur, l'argent pourrait être fait, mais il a été fait qu'à partir du point d'équilibre. Compte tenu de ce fait de la vie, il ya une logique dans l'approche suivante: puisque les coûts de transaction sont très faibles (moitié d'un pip pour les commerçants de détail, et probablement près de zéro pour les institutions), la logique dicte qu'une fois une position d'équilibre est entrée et entre Profit au moins un pip ou deux, il est logique de prendre des bénéfices partiels. Et de déplacer les arrêts initiaux au seuil de rentabilité globale - c'est votre bord, vous ca puis asseyez-vous et juste regarder. Vous pouvez toujours rentrer au même prix, à un meilleur prix ou à un prix inférieur, mais vous avez déjà dégagé un bénéfice. Plusieurs options sont disponibles pour la position partielle réservée: ne rien faire, le saisir comme une commande limite au même prix, à un meilleur prix, le tenir pour plus tard ou frapper le marché avec lui ou le traîner comme un ordre limité à un pire si L'élan commence. Mais en tout cas vous êtes dans l'argent sur cette idée de commerce déjà. Fondamentalement, c'est le scénario de jeu à haute fréquence des institutions, et nous savons que la plupart du commerce est haute fréquence trading algorithmique de nos jours. Qu'est-ce qu'un quelque chose ressemble dans la vie réelle Son DOM, avec les commerçants limitent et stop-limit les ordres dansant autour du marché intérieur comme le DOM et les données d'amplificateur de temps et de ventes continue à changer et l'algo continue à s'adapter. Si vous essayez de battre avec de larges arrêts et un certain non-sens comme une espérance théorique favorable basée sur des hypothèses de risque-récompense des voeux, méfiez-vous Il n'est pas impossible de reproduire ce style de jeu manuellement, ou on peut créer un algo pour soi-même. Après tout, l'idée est très basique le bord est dans une position d'équilibre. Si vous n'obtenez pas de seuil de rentabilité, il existe deux options: quitter immédiatement, maintenir une petite perte de n'importe où entre le coût de transaction (commission) et Un pip ou deux, ou échelle dans le bas pour sortir de la mauvaise entrée près BE et verrouiller la deuxième entrée. Mais ces coûts s'ajoutent assez rapidement à une perte complète de 10-pip si la compétence est absente, cependant. Donc, ce que les commerçants pro faire à des entreprises prop et des fonds est d'apprendre la compétence de l'entrée frugal, faire de nombreux exercices différents, comme essayer de faire cinq ticks en 10 minutes, essayer d'obtenir quelques gagnants consécutifs dans une rangée, etc L'histoire va, Comme confirmé par John Grady et d'autres, que les pros ne voient même pas les cartes lors de la négociation - ils le commerce autour des niveaux prédéterminés hors de l'échelle DOM. Futur gourou FT71 appelle ce quotcampaigning autour d'un positionquot c'est-à-dire essayer d'obtenir une position BE, la mise à l'échelle dans un couple de tiques si elle va contre vous, en sortant les entrées négatives sur pullbacks près de breakeven, faire des sorties partielles avec un bénéfice d'un tick ou deux et Juste en attente de la plus grande faille en votre faveur, puis chasser avec des ordres de limite. La même technique est décrite dans Mike Belafiores livre The One Good Trader comme flux de trésorerie: entrer, en prenant de minuscules pertes sur les entrées sans mouvement, compenser avec de minuscules bénéfices partiels sur une ou deux courants pour le flux de trésorerie et construire un poste près BE avec un risque minimal. Dans le forex, je trouve que les mêmes principes peuvent être appliqués en appliquant la technique à une idée commerciale (c'est-à-dire à une configuration), sans donner trop de signification à l'installation elle-même, mais en jouant autour de la grille. Dans une bonne journée, comme hier, le résultat est beaucoup d'entrées et de sorties. Normalement, on est légèrement dans le rouge avant qu'un mouvement se produise, mais quand il arrive, il peut exécuter 10 ou plus de pépins, puis la position est mis à l'échelle et certains d'entre eux reste encore au seuil de rentabilité pour un swing plus long, devrait se produire. Si le mouvement est dans la direction opposée, les petites pertes doivent être acceptées. Parfois, si l'on est sélectif au sujet des entrées, même échoué les entrées de contre-tendance contre une forte dynamique finissent comme un seuil de rentabilité ou un petit profit. Je joins un tableau ci-dessous pour donner une idée approximative de ce que l'entrée et de la gestion commerciale ressemble et essaiera d'entrer dans certains détails techniques dans les futurs postes. Le plus grand avantage de cette approche (je l'appellerai méthode) est qu'il vous donne un grand sentiment de liberté que vous n'avez pas à vous soucier de la bonté des configurations et leurs espérances risque-récompense. Tout ce que vous avez à regarder est votre PampL sur la journée et de garder vos propres émotions, la cupidité et la taille de la position en échec, ce qui n'est pas un exploit facile, mais thats un autre sujet de discussion. Un autre avantage est que vous n'avez pas à vous soucier de manquer sur de grands métiers - parce que vous savez que vous pouvez entrer à peu près toute idée très serré au large de la grille des tiques. Et il ya beaucoup moins de démangeaisons lors de rester plat. Image attachée (cliquez pour agrandir) Inscrit avril 2012 Statut: Membre 323 Posts Donc, mon point principal est que ce jeu serré. Si maîtrisé (dont je ne me considère pas encore comme un maître - cherchant simplement à l'améliorer), élimine toute la peur - parce que vous entrez réellement dans la mêlée de gammes très étroites, qui ne sont pas si impressionnantes, parce que vous Ne risque pas beaucoup et les chances d'obtenir une position BE sont assez bonnes, si vous vous évanouissez bien. Il suffit d'essayer de regarder la carte des tiques pendant un certain temps et, selon la description de John Gradys, essayez d'imaginer qui pousse qui, dont les arrêts sont en danger, qui est dans une plus grande douleur - acheteurs ou vendeurs, acheteurs ou vendeurs antérieurs, ceux Chassant le déménagement parce qu'ils ont peur de manquer. Regarder un graphique de 1 ou 5 minutes pour les indications de qui sont les derniers gars pris au piège ou désireux de l'obtenir est également utile. Une fois que vous saisissez le reflux et le flux des climax et élargissement et rétrécissement de la propagation, qui est plus intuitive, mais suit toujours les modèles habituels de TA (deux ou trois poussées, les canaux et les climaxes, les tentatives de rupture et de suite ou échecs), vous n'êtes plus Peur d'entrer n'importe où, même chasser l'élan fort pour un autre quelques à plusieurs pépins. Un exemple d'une entrée de chasse attachée (en passant, il a été arrêté dehors, mais était toujours une entrée correcte et a fini par équilibre). Le programme d'installation Appelez-le quel que soit - Pullback Retrait Longue, Haute 1, Tight Channel Long sur le Pullback, n'a pas d'importance. Le point principal était que les ours qui sont entrés sur la barre de signal de qualité ont probablement peur de se faner ce mouvement fort et ont leur point d'équilibre s'arrête, qui étaient la cible. Qu'ils soient autorisés ou non (ils werent) était encore à voir, mais ils étaient évidemment la prochaine cible claire à la fois pour la chasse aux taureaux et craintifs premiers shorts. Image attachée (cliquez pour agrandir) Inscrit avril 2012 Statut: Membre 323 Messages Aujourd'hui, je veux partager la configuration technique pour négocier serré basée sur le concept de seuil de rentabilité. Même si on négocie avec de larges arrêts, cette configuration technique est très utile, surtout pour les débutants, car elle permet d'économiser beaucoup de pépins qui seraient autrement donnés au courtier ou au marché: - ECN compte avec des spreads serrés. Je ne sais pas si ces comptes old-school magasin de seau avec fixe 1-pip ou même 3-pip spreads sont encore utilisés par n'importe qui ou disponibles à tous, mais pensé le mentionnerait juste au cas où. Faire des pépins est une entreprise concurrentielle et donner loin pips plein aux deux extrémités d'une transaction est pour les riches et généreux seulement. Vous avez besoin d'un bon compte ECN, qui peut aujourd'hui être ouvert à partir de USD 200, où vous avez des écarts de marché réels de 0,2-0,5. Il fait une différence énorme en ce qui concerne le jeu de Breakeven est concerné. Je ne vais pas mentionner les courtiers, faire vos propres recherches. - Un outil de commande One-Click: Encore une fois, probablement la plupart des gens les utilisent maintenant, mais certains débutants peuvent ne pas être au courant de cela. C'est un outil qui vous permet de placer des ordres de bracket avec des niveaux de sltp prédéterminés, vous permet de prendre des bénéfices partiels sur la première touche de la zone cible, définit automatiquement votre position au point d'équilibre au niveau spécifié, automatiquement traîne votre ordre sl, Et limiter les ordres à une distance prédéterminée du prix du marché. Il existe de nombreux outils disponibles, que ce soit par les courtiers ou par les développeurs, soit gratuits ou payés. Cherchez autour d'eux (ne mentionne aucun vendeur spécifique). Ainsi, sans entrer dans la stratégie et les décisions de passer des commandes, ce qui peut nécessiter quelques ajustements légers aux paramètres One Click (qui sont simplement modifiés en ajustant les données dans les fenêtres), ma configuration de base est la suivante: - taille de la position: dépend de ceux money management rules, but smaller preferred, like 0.5-1 pct of account, split into two parts, scaling in at 2-4 pips if initial entry goes against you. - stop loss max 5 pips . I use a stop loss of 2-5 pips, very tight -- max 5 pips on first entry, max 3 pips on second entry if scaling in. The reason for this is technical: were either trying to catch a breakout or fade into a stop run climax. A run-of-the-mill unretraced move (spike) in EURUSD, which is always a breakout and a climax at the same time, seldom exceeds 10 pips, and even within those 10 pips, there is usually some micro back and forth fighting in small 1-5 pip ranges, which are visible on the tick chart, and which were trying to play. - take profit, a swing target, 30 pips: The ultimate profit target has to be ambitious because thats what pays us. It can be set at higher timegrame levels. For me a 30 pip profit target is good enough. If you carry half of your position 30 pips, it translates into 15 pips on a full position, and if you manage to keep breakeven entry collateral costs within 10 pips, thats your theoretical risk-reward of 1:1.5. Of course, more ambitious targets can and have to be set on strong trend days. - first partial profit 30-40 pct, at 2 pips breakeven stop at 2 pips: This automatically gives you a breakeven position (which has a very high probability of being stopped out, of course). Since the transaction cost is 0.5 pip round, you book a micro profit and stay breakeven on your position. If its a good fade of a climax on the chart, sometimes you get to ride even 5-8 pips with a trailing stop. - second partial profit target 20 pct, at 12 pips . this can be set or not set, depending on price action. - breakeven stop, at 2 pips. But often it helps to keep it half a pip away from the very breakeven level, because it gets run too often, while 0.5-1 pip beyond it allows you to stay in far more often. - trailing stop, can be set at 14 pips or tighter, based on price action. - after initial entry . scale in at 2-4 pips against the initial entry, but with tighter stop of 2-3 pips max. If price goes back to your first entry or thereabout, the first entry is exited, a partial profit is taken on the second entry and the second entry stop is set to breakeven. There may be more stopouts and re-entries if the tick charts warrants them, breakouts and fakeouts, and you have to use your judgement and intuition and price action reading skills to determine if your trade idea is still valid and what is hapenning in the market. - once in profit: let the market do its work and make sure the automatic profit targets are set to snatch them at the first touch, trail the stop and dont add into the position unless it has already run far and given you profit. So this is the basic technical setup. Manual trading like this is very tedious and you lose your edge often, because you fail to snatch the initial profit at first touch manually or set the position to BE. Basically you need those tools or an automatic expert. Heres a picture of the tool Im using: Attached Image (click to enlarge) Today I want to share the technical setup for trading tight based on the breakeven concept. Even if one is trading with wide stops, this technical setup is very useful, especially for newbies, because it helps save many pips that would be otherwise given to the broker or to the market: - ECN account with tight spreads: I dont know if these old-school bucket shop accounts with fixed 1-pip or even 3-pip spreads are still used by anyone or available at all, but thought would mention it just in case. Making pips is a competitive business and giving. what trading panel is that How long have you been trading that way I learnt about the concept from Bellas book The Playbook initially more than a year ago, then read John Gradys e-book and found the same concept for Forex described by one of the traders featured in Traders at Work by Tim Bourguin. Then started out in futures trading a few months ago and saw what DOM trading is all about and am keen to explore this approach. Welcome to join in with your ideas on how to implement it successfully. Id been a fan of price action trading and still actually think price action is the only real indicator of market structure (no need for any additional derivative indicators. ), but money is only made if you manage to stay in the money in the inside market (the first rows at the spread plus the market orders) for most of the time. quotTo the busy day To the idle playquot Joined Apr 2012 Status: Member 323 Posts Attaching an average good days result, when trading tight, from around BE. I deliberately analysed that day to compare it with the approach of using wide stops beyond swing highslows. Guess what. On that day I had three good runners and three scalps (marked as green arrows), and a dozen of small losers (red arrows) and breakeven trades (blue arrows). Okay, got stopped out BE out of some big moves and missed them (partly because I was away from computer). Still it was a great day results-wise, overall actual risk-reward ratio ranging within 1:4 or even better. I calculated what I would have gained, in retrospect, had I used wide enough stops to profit from the big moves as well. I would have made 70 pips total, but the risk would have been 53 pips, hypothetical risk-reward of 1:1.3 only. Which is why I think the BE approach is superior by far. Attached Image (click to enlarge) quotIs there any way we can use the DOM ladder to anticipate real breakouts (the start of a new trend) versus false breakoutsquot I have some thoughts about what his answer might be, but first. what do you guys think If you have any setups or signs, please share them. I dont know if there are any reliable signs of a real vs fake breakout. My only theory about breakouts (and every move beyond a previous level at every tick and every bar or tail high or low is actually a breakout, if you think about it ) is this: - the actual breakout beyond a level is seldom paid by those who have prepositioned themselves and are already in profit BE (i. e. those who lifted the prices to the level are seldom the ones who clear the limit orders at the level -- with the exception perhaps of an at market runspike, which happens very quickly) - instead, those who are prepositioned at BE have partial or full profit-taking limit orders at the level or just beyond - the breakout is paid by either fresh entries in the same direction andor exiting guys on the wrong side of the pre-breakout range andor panicking higher timeframe players who have been suffering a pullback or a combination of all of the above slowly arriving at consensus that there should be a test beyond the level. When the breakout occurs and the stops are run and converted into market orders in the breakouts direction, the following will happen: - early faders of the breakout will step in trying to catch a BE position for a failed breakout, usually fading, exiting and re-entering micro climaxes at market. - the late entries who paid the breakout will take tiny profits and set their stops to around BE, becoming the next target for a breakout test. - the higher timeframe players who had been suffering a pullback may use the opportunity to scale into their longer-term positions against the breakout, either at limit or market. - judging on the aggressiveness of the above action, the prepositioned players now in comfy profit will either panic and exit at market or stop limits failing the breakout, or will follow up by trying to fade a breakout test and to add on to their positions. There will also be cases where the old players in profit behind the breakout will deliberately cause the breakout to seem to fail, only to run it further afterwards -- thats what Al Brooks calls Failed Failure, which usually leads to a measured move in the original direction: e. g. a bull breakout seems to fail, but then the breakout failurereversal fails, and the original breakout takes over with renewed force -- you often see this as failed wedge reversals on the chart: a perfecet wedge reversal with a signal bar will only produce an entry bar and break out strongly in the opposite direction running all countertrend stops. On the futures DOM Ive seen this many times: there will be seemingly strong supportresistance at a level with many limit orders providing solid backing several price levels deep. But many of these orders are held by the original players behind the emerging or existing trend, and they will suddenly pull those supportresistance limit orders creating a vacuum for the breakout. Naturally stops are triggered and there is a mess on the DOM, with those sneaky players apparently taking profits and then driving some more at market into the early faders tight stops -- before there is any prospect of a breakout test. Its that kind of games were talking about. In any case it is always a game involving expanding and contracting ranges and is never safe to play with wide stops -- either they will be still within volatilitys reach or they will be too far to provide positive risk-reward on the trade . Once some clarity emerges regarding who is holding the bag and who is comfy after the breakout, those holding the bag will be the next scalp target, and if they manage to see the trap early on, theyll exit at market quickly, driving the price in a spike (either in the breakout direction or counter), which stops suddenly, game will be reset again for a while. On the chart in retrospect many good breakouts look clean and easy and so do breakout failures, but this is a superficial view because all the battles were fought out on the DOMtape, judging on who had the better edge of catching a BE position and driving the price at least a little in ones favour, triggering the weaker party to surrender. Okay, enough, Im turning this into a ramble . I will try to organise these ideas more coherently in future posts. Partagez vos idées et vos idées. quotTo the busy day To the idle playquotELLIOTT WAVE MASTERY is designed for traders with an interest in expanding the way they observe, identify, and trade market patterns. Through our end-to-end explanation of theory and application of this paramount pattern of all chart patterns, the learner will emerge a confident trader in all market sectors. Simplify the Elliott Wave analysis and learn how to confirm the trends and end of trends by correctly applying our Wavy Tunnel strategy which will allow you to count the waves without being a consummate wave counter. The module lessons are recorded in high definition video, and each module goes with a live recorded webinar to review the material and show real time examples. Elliott Wave Ultimate Learn how to trade the convergence of Elliott, Fibonacci and Harmonics using our exclusive strategy This is one notch up from Mastery with the addition of Harmonics. It is the solution for those traders who have learned various technical analysis tools but have failed to achieve consistency in their trading or want to increase the probability of successful trades. With this course you will learn how to map the trends and corrections with Elliott Wave theory together with the Fibonacci tool, in order to trigger high probability entries and exits using the Wavy Tunnel. Think of Harmonics as the icing on the cake to further refine those turning points and Elliott Wave targets. All modules are complemented with live webinars to analyze the markets in real time by applying the convergence of Elliott, Fibonacci and Harmonics.